Moving Average Lautstärke Angepasst

Erste MOMA. Dann VOMOMA. Und nun. Gewicht Volumen Move-Adjusted Moving Average: Sein W EVOMO von Stephan Bisse Umzugsmittel: Ich benutze em, verwenden Sie em, verwenden wir alle em, aber können sie wirklich sagen Sie etwas über die zukünftige Richtung einer Zeitreihe In diesem Artikel, die Drittel einer Reihe, schauen wir auf die Minimierung der Verzögerung noch mehr mit dem gewichteten move - und volume-adjustierten gleitenden Durchschnitt. M ovingdurchschnitte geben lediglich einen Blick darauf, wo eine Zeitreihe in der Vergangenheit war. So wie kann es als Prädiktor verwendet werden Der einzige Weg ist, indem Sie mehr Informationen in die Berechnung. Aber wenn Sie dies tun, müssen Sie sicherstellen, es ist ein führender Indikator für die Zeitreihe in Frage. Mit anderen Worten, Änderungen in den zusätzlichen Informationen müssen mit zukünftigen Änderungen in den Zeitreihen korreliert werden. In meinem Artikel im Februar 2005, Visiting MOMA, habe ich einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) angepasst, indem ich jeden Datenpunkt in der Rückkopplungsperiode nehme und ihn entsprechend der absoluten Größe der Verschiebung, die ihm vorausgegangen ist, relativ zur Summe aller absolutes in Die Rückblickperiode. Ich taufte diese neue gleitende Durchschnitt MOMA. In meinem Artikel vom März 2005 fügte ich MOMA durch die relative Größe des Volumens jedes Datenpunkts im Lookback-Zeitraum zu einem doppelt angepassten gleitenden Durchschnitt hinzu, den ich VOMOMA taufte. Die Idee hinter MOMA ist, dass eine starke Bewegung in einer gegebenen Richtung ein Vorbote der zukünftigen Richtung des Marktes ist und daher eine Gewichtung durch die Größe der Bewegungen zwischen den Datenpunkten zeitlichere Signale erzeugen kann als ein Standard-SMA. Der zusätzliche Schritt zu VOMOMA basiert auf der Logik, dass große Bewegungen, begleitet von einer starken Lautstärke, bedeutsamer sind als diejenigen, die von der Lichtmenge begleitet werden. Daher kann ein gleitender Durchschnitt, der sowohl vom Volumen als auch von der Größe der Bewegung angepasst wird, diese zusätzlichen Nuancen erfassen. ABBILDUNG 1: LAG IN BEWEGENDEN AVERAGEN. Hier sehen Sie eine Sinuswelle mit einer Frequenz von 20- gegen einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA). Beachten Sie, dass es eine Fünf-Tage-Lag in der SMA. . Fortsetzung in der April-Ausgabe von Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der April 2005 Ausgabe von Technical Analysis von STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. (V-MA) Über: Die Verwendung der Volatilität in der technischen Analyse zur Anpassung der gleitenden Durchschnittswerte an die verschiedenen Marktbedingungen, um zu vermeiden Choppy Signale im Handelssystem. Auch über die Bedeutung der Volatilität und heiß könnte es helfen, Ihre technische Analyse zu verbessern. "Stark erfunden, entwickelt und implementiert von den Menschen bei MarketVolume174quot Artikel Shortcuts Probleme im Trading Moving Averages Moving Averages (MA) spielen eine sehr wichtige Rolle in der technischen Analyse und in einem Gebäude von Handelssystemen. Sie werden verwendet, um Handelssignale zu erzeugen (Beispiel: Überkreuzungen von zwei MAs oder Frequenzweichen von MACD und Nulllinie) und sie werden auf andere technische Indikatoren angewendet, um sie zu glätten und Signalleitungen zu erzeugen (Beispiel: Signalleitungen in Stochastik, RSI, MACD und usw.). Während Moving Averages sind sehr wichtig in der technischen Analyse, viele technische Analysten und Händler, die versucht, ihre Trading-Entscheidung nur auf bewegte Durchschnitte zu finden, dass es ziemlich problematisch ist. Wenn eine MAs-Verzögerung zu groß ist, kann ein Trader gute Tendenzen verpassen, indem er fungiert, wenn es zu spät ist und wenn die Verzögerung reduziert wird, kann ein Trader in choppy Handel laufen, wenn alle vorherigen Gewinne ausgelöscht werden. Zusätzliches Problem mit Handelssystemen, die auf gleitenden Durchschnitten basieren, besteht darin, dass ein Händler die MAs-Barperiodeneinstellungen konstant einstellen muss. Andernfalls läuft das System (früher oder später) in einen Zeitraum des negativen Handels, wenn alle Gewinne ausgelöscht werden könnten. Die unten stehenden Tabellen veranschaulichen die Notwendigkeit, MAs anzupassen, um profitabel zu bleiben. Auf der unten stehenden Tabelle 1 sehen Sie den Simple Moving Average mit 7- und 26-Balken Periodeneinstellungen für den Dow Jones Industrials (DJI) Index. Einfache Handelssignale werden in diesem Fall auf Kreuzungen von zwei gleitenden Durchschnitten erzeugt. Trading System würde zu verkaufen, wenn kurze MA (7-bar MA) fällt unter lange MA (26-bar MA) zu verkaufen und zu kaufen, wenn kurze MA erhöht über lange MA. Auf dieser Grafik: Der Trend 1 war knapp bemerkt und dann hatten wir Perioden von choppy negativen Trading Der Trend 2 war kaum zu sehen und dann hatten wir ein negatives Signal Der Trend 3 war perfekt gesichtet und dann hatten wir wieder zwei negative Signale Der Trend 4 Wurde kaum bemerkt. Als Schlussfolgerung für diese Illustration können wir sagen, dass in den meisten Fällen nach jedem profitablen Handel können wir in Periode der choppy und negativen Handel, die erheblich schaden kann eine Rentabilität des Systems laufen. Abbildung 1: DJI-Index mit einem Handelssystem basierend auf Crossovers von gleitenden Durchschnittswerten (durchschnittliche Barperiodeneinstellung) Jetzt können wir die Barperiode unserer gleitenden Durchschnittswerte reduzieren, die zu einer besseren Spotting von wichtigen Trends führen sollten. Auf dem Diagramm 2 haben wir zwei einfache gleitende Mittelwerte mit 5- und 15-Balken Periodeneinstellungen, die auf denselben DJI-Index auf dem gleichen Zeitrahmen angewendet werden. Auf dieser Tabelle: Alle wichtigen Trends in unserer Periode waren perfekt erfasst und profitabel. Allerdings hatten wir immer noch Perioden von choppy und negativen Trading und tatsächlich hatten wir größere Anzahl von Trades (Signale) in diesen Zeiträumen. Zusammenfassend lässt sich für dieses Diagramm sagen, dass die Reduzierung der Balkenperiodeneinstellung von gleitenden Durchschnittswerten zu rentableren Trades führt, doch werden die Perioden des choppy und negativen Handels länger und negativer sein, was im Vergleich zu den insgesamt wertvolleren Ergebnissen führen kann Das Ergebnis im Beispiel auf der Tabelle 1. Diagramm 2: DJI-Index mit einem Handelssystem, das auf Crossovers von gleitenden Durchschnitten basiert (kleinere Balkenperiodeneinstellung). Jetzt können wir eine größere Grenze wählen als auf dem Chart 1 Barperiode unserer gleitenden Durchschnittswerte, Im Diagramm 3 haben wir zwei einfache gleitende Mittelwerte mit 10- und 40-bar Periodeneinstellungen, die auf denselben DJI-Index auf dem gleichen Zeitrahmen angewendet werden. Auf dieser Grafik: Wir hatten viel kleinere Perioden choppy Handel - nur ein paar negative Signale Allerdings traten wir und traten große Trends mit großen Lag, wir hatten negative Trades und zuvor (auf Grafik 1) nette rentable Trades wurde weniger rentabel. Zusammenfassend kann für dieses Diagramm gesagt werden, dass durch Erhöhung einer Balkenperiodeneinstellung von Bewegungsdurchschnitten eine Verzögerung erhöht wird. Es kann Perioden von choppy und negativen Handel zu reduzieren und zu eliminieren, aber respektvoll, macht es uns zu geben / geben Sie einen Handel mit einer Verzögerung, die am ehesten wird die meisten unserer Signale in negativ und kaum rentabel. Schaubild 3: DJI-Index mit einem Handelssystem, das auf Crossovers von gleitenden Durchschnitten basiert (kleinere Balkenperiodeneinstellung). Wenn wir alle diese drei Diagrammbeispiele oben zusammenfassen, wird es offensichtlich, dass es nett wäre, einen choppigen Handel zu vermeiden, wie es getan wurde Auf Diagramm 3, dennoch, um Haupttrends zu lokalisieren, wie es auf dem Diagramm 1 getan wurde Um eine Lösung für ein Problem zu finden, das oben beschrieben wird, sollte ein Händler in der Lage sein, Perioden des choppy Handels zu erkennen. Viele professionelle Händler wissen bereits die Antwort, die Volatilität ist. In den Perioden der höheren Volatilität sehen wir stärkere Auf - und Abschwünge und technische Indikatoren können innerhalb kürzester Zeit mehr Signale erzeugen. Respektvoll, wenn Sie nicht passen Sie Ihre Indikatoren entsprechend können Sie laufen in eine choppy und negativen Handel. Sie können technische Indikatoren, ein System und etc. beschuldigen. Die Realität ist - wenn Volatilität ändert, müssen Sie Ihre technischen Indikatoren (Ihr Handelssystem) Einstellungen anpassen. Bei unterschiedlichen Volatilitätsniveaus verhält sich die Preisentwicklung unterschiedlich: Mit einer höheren Volatilität ändert sich die Kursentwicklung ihre Richtung stärker und schneller, und Sie können häufiger Veränderungen im Trend beobachten. Bei der Liebhabervolatilität tendiert eine Preisentwicklung dazu, ihre Richtung langsamer und aufwärts / abwärts zu schwingen Sind kleiner. Über V-MA (Volatilität angepasst Moving Average) Unser Research-Team schuf einen Algorithmus, der die Anpassung der Bewegungsdurchschnitte automatisch in Bezug auf eine Volatilität ermöglicht. Möglicherweise sehen Sie eine Reihe von technischen Indikatoren, die bereits einen Volatilitätsfaktor haben. Allerdings können wir mit Stolz sagen, dass wir als Erster eine Entscheidung getroffen haben, eine Technologie einzustellen, die automatisch eine Einstellung der Indikatoren auf verschiedene Volatilitätsniveaus anpasst. Unsere proprietären Technologien ermöglichen die Anwendung dieses Algorithmus auf einige der technischen Indikatoren. Auf der Karte 4 (siehe unten) haben wir für eine bessere Darstellung die V-MA (Volatilitäts-angepaßte MA-rote Linie auf der unten stehenden Tabelle) zusammen mit der SMA-Linie (Simple Moving Average - grüne Linie in der nachstehenden Tabelle) und ATR (Average True) Angebot). Wie Sie sehen können, verhält sich V-MA wie Simple MA (grüne und rote Linien auf der unten aufgeführten Tabelle bewegen sich zusammen), wenn die Volatilität niedrig ist (ATR ist auf niedrigem Niveau). Wenn jedoch die Volatilität hoch ist (ATR ist auf hohem Niveau), wird das V-MA so eingestellt, dass es ein Volatilitätskriterium erfüllt (rote Linie steigt aus der grünen Linie in der nachstehenden Tabelle). Abbildung 4: DJI-Index und V-MA (volatilitätsbereinigter gleitender Durchschnitt) Wie bei allen gleitenden Durchschnitten hat V-MA eine MA-Balkenperiodeneinstellung, die die Anzahl der Balken bestimmt, die für die Berechnung des MA verwendet werden. V-MA hat jedoch zwei zusätzliche Parameter: ATR-Balkenperiodeneinstellung und ATR-Signalpegel. Die ATR-Balkenperiode wird verwendet, um die Volatilität zu berechnen, und der Signalpegel ist ein Volatilitätspegel, bei dem V-MA auf die Flüchtigkeit eingestellt wird. Im Allgemeinen kann das V-MA-Verhalten beschrieben werden. Wenn ATR sich unterhalb des definierten Volatilitätsniveaus bewegt, bewegt sich V-MA als SMA mit der gleichen Balkenperiodeneinstellung. Wenn ATR über das definierte Volatilitätsniveau ansteigt, wird die Volatilitätsregel ausgelöst und V-MA wird eingestellt ATR unter den definierten Volatilitätspegel sinkt, neigt V-MA dazu, in Richtung SMA-Verhalten zurückzugehen. Bevor Sie eine Einstellung für V-MA wählen, empfiehlt es sich, eine ATR-Anzeige (Average True Range in Prozent) in einem Diagramm anzuzeigen. Nachdem Sie mit ATR spielen, wird es sichtbarer, welche ATR-Balkenperiode und welcher Volatilitätspegel (quotSignal Levelquot), den Sie in V-MA verwenden möchten, sichtbarer ist. V-MA basierte Trading System V-MA könnte verwendet werden, um Trading-Signale zu generieren sowie könnte es als eine Komponente in Trading-Systeme in der gleichen Weise wie andere gleitende Durchschnitte verwendet werden. Um den Vorteil von V-MA gegenüber Simple Moving Average besser zu verstehen, können wir das oben beschriebene Handelssystem (siehe Grafik 1) basierend auf den Überkreuzungen der schnellen MA mit 7-bar Periodeneinstellung und dem langsamen MA mit 26-Balkenperiode zu einem ähnlichen System vergleichen Basierend auf V-MA. Wir nehmen den gleichen DJI-Index und den gleichen Zeitrahmen. Wir verwenden die gleiche 7-bar MA als schnell bewegenden Durchschnitt. Für einen langsam laufenden Durchschnitt wählen wir V-MA, jedoch mit den gleichen 26-Balken Periodeneinstellungen. Wenn Sie das Diagramm 1 (siehe oben) und das Diagramm 5 (siehe unten) vergleichen, können Sie feststellen, dass die auf diesen Diagrammen erzeugten Signale fast identisch sind, was keine Überraschung sein sollte, da die gleichen Einstellungen für gleitende Mittelwerte gewählt wurden. Der Unterschied besteht darin, dass das Handelssystem, das auf V-MA basiert (siehe Grafik 5), im September 2011 nicht in choppy und negativen Handel gerät. Daher können wir sagen, dass Handelssysteme, die Volatility-adjustierte Moving Averages verwenden, die Fähigkeit haben, choppy zu vermeiden Während die Perioden der hohen Volatilität und diese Systeme könnten deutlich höhere Gewinne als ähnliche Systeme auf Simple Moving Averages. Schaubild 5: DJI-Index und V-MA (volatilitätsbereinigter gleitender Durchschnitt) basierender Handelssignale. Zusammenfassung Volatilität ist einer der wichtigsten Faktoren in der technischen Analyse. Ein Händler, der die Volatilität nicht früher oder später im Auge behält, kann in die Periode negativer suizidaler Signale geraten, nur weil mit Änderungen der Volatilität Veränderungen im Preistrendsverhalten eintreten. Es könnte dringend empfohlen werden, Volatilitätsanalyse in jedem Handelssystem enthalten. Unsere firmeneigene Technologie zur Anpassung der technischen Indikatoren an die Volatilität kann Ihnen dabei helfen. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2004 - 2016 Highlight Investments Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, gesendet, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten werden ständig gescannt. Wenn wir sehen, dass einer unserer Inhalte auf einer anderen Website veröffentlicht wird, wird unsere erste Aktion sein, diese Website an Google und Yahoo als Spam-Website zu melden. Disclaimer Datenschutz 169 1997-2013 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1Moving Averages - Volume Adjusted Dick Arms, bekannt als der Entwickler des Arms-Index und die Equivolume-Charting-Methode entwickelt eine einzigartige Methode zur Berechnung der gleitenden Mittelwerte. Entsprechend seiner bisherigen Arbeit umfasst die Berechnungsmethode das Volumen und wird entsprechend als ein mengenbereinigter gleitender Durchschnitt bezeichnet. Die Berechnung für einen volumenangepassten gleitenden Durchschnitt ist jedoch etwas komplex, ist aber begrifflich einfach zu verstehen. Alle gleitenden Mittelwerte (sogar die Lautstärke angepasst) verwenden eine Art von Gewichtung Schema zu quotaveragequot die Daten. Exponentielle und gewichtete gleitende Mittelwerte weisen die meisten Gewichtungen den aktuellsten Daten zu. Einfache gleitende Mittelwerte weisen das Gewicht gleichmäßig auf alle Daten zu. Variable Bewegungsdurchschnitte weisen die Mehrheit des Gewichts den volatilsten Daten zu. Und wie der Name schon andeutet, geben die Lautstärkeregler die Mehrheit des Gewichts den Tagen mit der größten Lautstärke zu. Ein volumenbereinigter gleitender Durchschnitt wird wie folgt berechnet: Berechnen Sie die durchschnittliche Lautstärke mit jedem Zeitabschnitt im Diagramm. Berechnen Sie das Volumeninkrement durch Multiplizieren des durchschnittlichen Volumens mit 0,67. Berechnen Sie jedes Periodenvolumenverhältnis durch Dividieren jedes Perioden tatsächlichen Volumens durch das Volumeninkrement. Beginnend mit der letzten Zeitperiode und rückwärts arbeiten, multiplizieren Sie jeden Periodenpreis mit dem Periodenvolumenverhältnis und kumulieren diese Summen, bis die benutzerdefinierte Anzahl von Volumeninkrementen erreicht ist. Beachten Sie, dass nur ein Bruchteil des Volumens der letzten Perioden verwendet wird. VAMA - Lautstärke angepasst Moving Average Volume Adjusted Moving Average ndash VAMA. Es ist eine spezielle Art von Moving Average, die nicht nur die Zeit, sondern auch das Volumen der einzelnen Tage berücksichtigt. Tage mit höherem Volumen sind wichtiger als die anderen. In verschiedenen Artikeln finden wir auch die expession VWAP ndash Volume Weighted Average Price. Volumen Adjusted Moving Durchschnittliche Berechnung: Für den Aktienhandel: VWAP Summe (Preis Anzahl der gekauften Anteile) / Summe Anzahl der gekauften Anteile Beispiel: Wenn wir 4-tägige VAMA berechnen: 1. Tag: Preis 100 Volumen 10000 2. Tag: Preis 101 Volumen Dann wird die VAMA-Berechnung wie folgt aussehen: (10010000) (10115000) (1037500) (10725000) / (1000015000750025000) 103,69 Es gibt eine Theorie hinter dem Handel, dass Wenn Sie haben die Möglichkeit, ein Vermögenswert für einen niedrigeren Preis als die VWAP kaufen, dann können Sie einen rentablen Handel zu machen. Sollte der Aktienkurs höher sein, dann wäre es nicht so rentabel. Aber es ist keine universelle Regel. Die Rentabilität der Anteile würde hauptsächlich durch die Anzahl der Tage bestimmt, die in der Berechnung der VAMA enthalten sind. Es bedeutet, dass die Anzeige signalisiert, dass das Gehen Long nur vorteilhafter ist, als es innerhalb der letzten x Tage war. Es ist nicht über Vorhersage, gerade über historische Preise. Wenn Sie interessiert sind an einer tieferen Untersuchung dieser technischen Indikator und lieber bereit zu dienen Lösungen, kann dieser Abschnitt von Interesse für Sie sein. Hier finden Sie alle verfügbaren Indikatoren in Excel-Datei zum download. Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel betrachten Sie eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22 , 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für den ersten Durchschnitt ausmachen 10 Tage als ersten Datenpunkt. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge des zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Die Abwärtsmomentum wird mit einem bärischen Übergang bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA unter einem längerfristigen MA liegt.